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历史信息学
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Anisimova D.
第一次世界大战期间赫尔辛基证券交易所指数动态分析：基于反事实建模的假设的统计验证
// 历史信息学.
2020. № 1.
С. 55-65.
DOI: 10.7256/2585-7797.2020.1.32459 URL: https://cn.nbpublish.com/library_read_article.php?id=32459
第一次世界大战期间赫尔辛基证券交易所指数动态分析：基于反事实建模的假设的统计验证
DOI: 10.7256/2585-7797.2020.1.32459评审日期 24-03-2020出版日期 11-04-2020注解: 本文基于1914年7月以后构建预测圣彼得堡证券交易所股票指数假设动态的反事实模型的结果，假设没有战争，提出了圣彼得堡证券交易所指数动态的 作者假设，决定圣彼得堡证券交易所指数下行趋势的内部经济因素也在没有战争的假设下影响了赫尔辛基证券交易所指数的动态。 为了验证这一假设，建立了ARIMA统计模型（在R软件环境中），这是一个集成的自回归-移动平均模型，它是ARMA模型对非平稳时间序列的扩展。 构建的反事实模型证明，在保持战前时期因素影响的作用的同时，两个指数的动态没有显示出类似的趋势，这表明芬兰股市的发展没有任何明显的导向圣彼得堡证券交易所和俄罗斯帝国的内部经济因素。 出版日期: 经济史, 俄罗斯帝国, 芬兰大公国, 赫尔辛基证券交易所, 圣彼得堡证券交易所, 证券交易所指数, 第一次世界大战, 反事实模型, ARIMA模型, R软件环境 |
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