银行业系统性风险监管的国家方法

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注解: 这篇文章分析了巴塞尔委员会2010年发表的一个新的国际银行监管概念，称为巴塞尔III。特别关注银行资本充足率及其结构的新监管要求的内容；银行建立保护性和反周期资本缓冲；银行系统重要性的资本准备金；杠杆率，这使得银行难以与各种金融工具进行可疑的交易。 审议了《巴塞尔协定三》新要求的实际适用问题。 该研究基于对巴塞尔银行监管委员会监管文件和不同国家中央银行国家标准的比较分析。 该研究的科学新颖性在于确定在将巴塞尔协议III的要求转化为国家司法管辖区的水平时出现的问题，并降低监管改革的总体有效性。
研究结果表明，不同国家的中央银行正在通过调整拟议的巴塞尔III文书的参数来实施巴塞尔III的监管要求。 从概念上讲，这些工具不会改变，中央银行也不会采取措施纠正这些工具的缺点和弱点。 引入的额外资本充足率要求几乎没有新意，因此不应预期它们会对银行的可靠性产生重大影响。 标准的差异化产生了监管仲裁的问题。 杠杆率看起来很有希望，但目前还没有完全制定出来。 有必要详细说明表外项目的计算方法。 但它使计算公式复杂化，与创建易于应用的标准的原始想法相矛盾。

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