选择评估金融资产组合风险的方法的问题

注解: 本文致力于选择一种量化金融资产组合的风险水平的方法来满足研究任务的问题。 作者设定任务来分析计算风险值指标的主要方法。 给出了所研究的风险度量的特征及其评估方法的分类。 综合考虑了"全估计"（历史建模法、蒙特卡罗法）和"局部估计"（参数法）的方法--方法实现的基本原理、风险指标值的计算公式、初始数据的要求、预测能力和方法的准确性特征。 作为所进行的研究的结果，得出的结论是关于使用某些实施的风险价值计算方法的可能性，以分析各种金融资产组合和各种类型的金融风险（市场，信用 指出了进一步开发局部估计方法的必要性，该方法对所研究的随机变量的分布性质不敏感。

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