基于逻辑回归和CorporateMetrics方法的金融风险指标系统的开发

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注解: 商业实体在其实际活动中不断面临各种风险的存在，表现为内部和外部环境因素对它们的负面影响。 对于任何财务经理来说，最重要的是财务风险（市场，信贷，财政，货币等）。），其中在危机时期的管理技能揭示了他们所在领域的真正专业人士。 为了简化管理过程，正在开发算法或模型，以提高管理决策过程的效率和速度。 这项研究的主题是开发一种评估和预测金融风险的方法。 该开发的目的是简化选择影响风险机制的过程，这允许随时间保持现金流的稳定性并实现经济实体的目标财务指标。
研究方法基于逻辑回归工具和CorporateMetrics方法的组合使用。 这些金融风险指标系统对不断变化的市场状况高度敏感，因为没有固定的阈值是由行业所使用的指标的平均值决定的。 该研究的新颖之处在于，联合使用各种指标和指标可以全面评估组织对每种类型财务风险的暴露，并监测风险指标值的变化。
结果的应用范围是在2016-2018年期间MTS PJSC经济活动开放数据评估的例子中提出的，显示了使用该方法的机制。 值得注意的是，调整方法中使用的指标和指标的能力使其能够应用于经济的非金融部门的任何经济实体。

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