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历史信息学
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Anisimova D.
圣彼得堡证券交易所指数的复古预测（1914-1915）：ARIMA模型的经验
// 历史信息学.
2018. № 3.
С. 25-32.
DOI: 10.7256/2585-7797.2018.3.27482 URL: https://cn.nbpublish.com/library_read_article.php?id=27482
圣彼得堡证券交易所指数的复古预测（1914-1915）：ARIMA模型的经验
DOI: 10.7256/2585-7797.2018.3.27482评审日期 24-09-2018出版日期 16-10-2018注解: 本文考虑了在没有战争的情况下构建反事实模型预测1914年7月后圣彼得堡证券交易所股票指数动态的问题，这从根本上改变了战前动态因素的作用。 作者假设，在最后一个战前年份表现出来的圣彼得堡证券交易所指数的下降趋势主要是由内部经济因素引起的，这些因素可以在没有战争的假设下 为了验证这一假设，建立了ARIMA统计模型（在R软件环境中），这是一个集成的自回归-移动平均模型，它是ARMA模型对非平稳时间序列的扩展。 构建的反事实模型表明，在保持战前时期因素影响的作用的同时，即使战争尚未开始，下一年指数的动态也会呈现下降趋势，也就是说，我们可以谈论1913年 出版日期: 经济史, 经济史, 俄罗斯帝国, 俄罗斯帝国, 第一次世界大战, 第一次世界大战, 圣彼得堡证券交易所, 圣彼得堡证券交易所, 证券交易所指数, 证券交易所指数, 数学建模, 数学建模, 反事实模型, 反事实模型, 复古预报, 复古预报, ARIMA模型, ARIMA模型, R软件环境, R软件环境 |
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